Si riportano di seguito i risultati dello stress test a livello europeo del 2023 resi noti ieri dall’Autorità bancaria europea (EBA).
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato ieri i risultati dello stress test a livello di UE del 2023, che ha coinvolto 70 banche di 16 paesi dell’UE e del SEE, coprendo il 75% delle attività del settore bancario dell’UE. Questo stress test consente alle autorità di vigilanza di valutare la resilienza delle banche dell’UE su un orizzonte di tre anni sia in uno scenario di base che in uno scenario avverso. Lo scenario avverso è caratterizzato da gravi shock negativi per la crescita economica, disoccupazione più elevata combinata con tassi di interesse e spread creditizi più elevati. In termini di calo del PIL, lo scenario avverso del 2023 è il più grave utilizzato finora nello stress a livello dell’UE. I risultati delle singole banche promuovono la disciplina di mercato e sono utilizzati come parte del processo decisionale di vigilanza dell’UE.
Lo stress test di quest’anno include alcuni importanti miglioramenti rispetto agli esercizi di stress test precedenti. Questi miglioramenti includono un campione più ampio con altre 20 banche, l’introduzione di elementi top-down per le commissioni nette (NFCI) e un’analisi dettagliata delle esposizioni settoriali delle banche.
- I risultati dello stress test a livello di UE del 2023 mostrano che le banche europee rimangono resilienti in uno scenario avverso che combina una grave recessione dell’UE e globale, tassi di interesse in aumento e spread di credito più elevati.
- Questa resilienza delle banche dell’UE riflette in parte una solida posizione patrimoniale all’inizio dell’esercizio, con un coefficiente CET1 a pieno carico medio del 15% che consente alle banche di resistere all’esaurimento del capitale nello scenario avverso.
- L’esaurimento del capitale nello scenario avverso dello stress test è di 459 punti base, risultando in un coefficiente CET1 a pieno carico alla fine dello scenario del 10,4%. Utili più elevati e una migliore qualità degli asset all’inizio del 2023 contribuiscono entrambi a moderare l’esaurimento del capitale nello scenario avverso.
- Nonostante perdite complessive pari a 496 miliardi di euro, le banche dell’UE rimangono sufficientemente capitalizzate per continuare a sostenere l’economia anche in periodi di forte stress.
- L’attuale elevato livello di incertezza macroeconomica mostra tuttavia l’importanza di rimanere vigili e che sia le autorità di vigilanza che le banche dovrebbero essere preparate a un possibile peggioramento delle condizioni economiche.
Sintesi dei principali risultati
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Coefficiente patrimoniale CET1 |
Rapporto di leva finanziaria |
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Fine 2022 |
Riferimento 2025 |
Avverso 2025 |
Linea di base delta 2025-2022 |
Delta avverso 2025-2022 |
Fine 2022 |
Avverso 2025 |
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Caricato completamente |
15,0% |
16,3% |
10,4% |
+136 punti base |
-459 bps |
5,4% |
4,3% |
Nota: le proiezioni bancarie si basano sul regime contabile applicabile al 31 dicembre 2022. L’IFRS 17 sui contratti assicurativi entrato in vigore il 1° gennaio 2023 non è stato considerato. Per garantire una trasparenza sufficiente, alle banche è stato chiesto di fornire il loro coefficiente patrimoniale CET1 fully loaded a partire dal 1° gennaio 2023 applicando l’IFRS 17 in aggiunta alle loro proiezioni in alcuni casi.
Trasparenza e contributo al processo di revisione e valutazione prudenziale
L’ABE ha pubblicato i risultati granulari della banca, comprese le informazioni dettagliate all’inizio e alla fine dell’esercizio, sia nello scenario di base che in quello avverso.
Lo stress test dell’ABE a livello di UE non considera una soglia di superamento/fallimento predefinita. Si tratta, tuttavia, di un input importante per la valutazione del secondo pilastro delle banche da parte delle autorità di vigilanza. I risultati dello stress test aiuteranno le Autorità Competenti a valutare la capacità delle banche di soddisfare i requisiti prudenziali applicabili nello scenario di stress e costituiranno un solido terreno di discussione tra l’autorità di vigilanza e le singole banche sui loro piani patrimoniali e di distribuzione, nel contesto del normale ciclo di vigilanza.
